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Actualités des membres
Calyon lance une chaire "Finance quantitative et développement durable"
Le Crédit Agricole par l'intermédiaire de sa filiale Calyon lance en partenariat avec l'IEF, l'Université Paris-Dauphine et EDF, la chaire Finance quantitative et développement durable. La chaire de Finance Quantitative et de Développement durable marque de la part de Calyon un profond engagement en faveur du développement durable et de la recherche de solutions innovantes. L'objectif de cette Chaire est de montrer à travers des approches quantitatives comment des solutions issues de la finance peuvent se combiner avec les approches proposées par les spécialistes du développement durable. Les travaux de Calyon et ses partenaires porteront par ailleurs en premier lieu sur l'énergie et ses conséquences environnementales : marchés de l'énergie et du CO2, changements climatiques, impacts sur les milieux, puis sur l'interaction entre énergie et eau. Cette chaire permettra ainsi d'explorer un terrain de recherche et de créativité nouveau, de développer la formation de métiers à double compétence, et de valoriser la place du développement durable dans la société en l'intégrant aux rouages financiers.
http://www.calyon.fr/developpement-durable/chaire-finance-quantitative.html
Axa lance une chaire "Assurance et Risques Majeurs"
Axa lance en partenariat avec l'Ecole Polytechnique, l'ENSAE et l'Université Paris-Dauphine, la chaire Assurance et Risques Majeurs. L'assurabilité des grands risques (catastrophes naturelles, terrorisme, crises sanitaires), des risques qui s'inscrivent dans un horizon de très long terme (changement climatique) et des risques instables (risques environnementaux.) est devenue une préoccupation essentielle des individus comme des entreprises. Ce sont tous ces risques que nous qualifions de risques majeurs parce qu'ils sont d'une grande ampleur, difficiles à évaluer par le calcul de probabilité et en évolution. C'est l'assurabilité de ces risques majeurs qui sera étudié dans le cadre de cette chaire. Ceci concerne le risque management des entreprises d'assurance (évaluation des risques et calculs des réserves) , mais aussi la titrisation des risques d'assurance ou les mécanismes de capitalisation associés aux risques de long terme. Ces questions ne peuvent être séparées des incitations à la prévention à la fois par l'Etat et par les mécanismes d'assurance comme par exemple dans le cas des catastrophes naturelles.
La Société Générale lance une chaire "Risques Financiers"
La Société Générale lance un partenariat avec l'Ecole Polytechnique et l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées la chaire Risques Financiers. La gestion des risques de marché, liés en particulier aux fluctuations des paramètres fondamentaux de l'économie est une composante indispensable de la vie économique. Les marchés dérivés sont devenus de plus en plus sophistiqués dans leurs différents procédés pour évaluer, isoler, restructurer et transférer les risques. Des outils comme les produits dérivés, la titrisation, la restructuration du crédit contribue amplement à ce processus, mais génèrent structurellement de nouveaux risques pour lesquels des stratégies de couverture de plus en plus complexes doivent être mises en place. Les quatre grandes thématiques de cette chaire couvrent les domaines suivant : les méthodes numériques, l'évaluation de nouveaux produits pour lesquels de nouveaux outils peuvent être mis en oeuvre et des domaines plus prospectifs comme la mesure et la maîtrise des risques ou les problèmes de grande dimension.
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